Внутренняя база знаний · живёт и пополняется

AI Trading Fleet — как всё устроено

Шаги, тесты, агенты, риск-менеджмент, настройки и архитектура — в одном месте, с инфографикой. Обновлено 2026-06-16 09:00 UTC.

4
агента в эфире
62
стратегий протестировано
30
вышли в плюс
$25k×4
равный бюджет
1x
без плеча
−$58
PnL флота сейчас

1 · Хронология

2026-06-11
Рождение проекта: от проверки хайпа до работающего бэктеста
2026-06-13
Активный режим первого бота + симуляция Volatility Hunter
2026-06-14
Чемпион на демо, ICT-разбор, Strategy Lab, поисковый рой
2026-06-15
Раунды 2+3 роя, флот из 4 ботов, TG-монитор
2026-06-15 (доп)
Стрим-терминал флота

2 · Как мы ищем стратегии

Воронка отбора

Протестировано стратегий
62
Вышли в плюс
30
Робастны в раунде 3
3
Живут на демо
4

Цикл поискового роя

1Рой строит десятки вариантов стратегии (Sonnet)
2Верификация в 3 окнах: обучение / OOS / последние 2 месяца (Opus)
3Детектор lookahead (нет ли заглядывания в будущее)
4Прошёл все 3 окна + чисто → деплой на демо
5Слабые ретайрятся, пул эволюционирует

3 · Агенты — как каждый ищет вход

🏆 ЧЕМПИОН🔴 OFF
Двусторонняя мин-реверсия
  • Считает z-score (отклонение от средней за 20 свечей) и RSI
  • ЛОНГ: перепроданность (z < −2 И RSI < 25) — но ТОЛЬКО если цена выше EMA200 (по старшему тренду)
  • ШОРТ: перекупленность (z > +2 И RSI > 75) — только если цена ниже EMA200
  • Выход: цена вернулась к средней. Стоп: 2.5 ATR. Таймстоп: 30 свечей
4hтаймфрейм21 альтрынок 2.5 × ATRстопвозврат к средней (SMA20)тейк 59%винрейт+10.7%OOS 7.6%просадка—PnL live
🥈 SILVER BULLET🔴 OFF
ICT, импульс в киллзоне
  • Ждёт киллзону сессии (окна Лондон/Нью-Йорк)
  • Ищет импульсный сдвиг (displacement) + разрыв справедливой цены (FVG)
  • Вход по тренду импульса, дальний тейк один к восьми
  • Низкий винрейт, но крупные победы перекрывают серию мелких стопов
5mтаймфреймBTC/ETHрынок ATRстоп1:8тейк 17%винрейт+2.0%OOS 12.4%просадка—PnL live
🟦 BB SQUEEZE🔴 OFF
Пробой из сжатия
  • Ждёт сжатие волатильности (узкие полосы Боллинджера + низкий ADX = боковик)
  • Пробой полосы ПО старшему тренду (цена за EMA200) + объёмный всплеск
  • Вход на пробое, дальний тейк один к пяти
  • Верифицирован независимо + детектор lookahead чисто
4hтаймфрейм21 альтрынок ATRстоп1:5тейк 30%винрейт+26.4%OOS 8.9%просадка—PnL live
🟪 ICHIMOKU🟢 LIVE
Пробой облака
  • Пробой облака Ишимоку (Tenkan/Kijun) по тренду
  • Фильтр режима: ADX в тренде + расширение ATR
  • Конфлюэнс: объёмный всплеск на пробое, вход не перерастянут от Kijun
  • Низкорисковый снайпер: чистая просадка 4-6%
4hтаймфрейм21 альтрынок ATRстоп1:3тейк 45%винрейт+8.6%OOS 4-6%просадка+$0PnL live

4 · Риск-менеджмент — 5 слоёв

1
Стоп на сделку

Жёсткий стоп по ATR (средний размах). Макс. убыток сделки зафиксирован ДО входа.

2
Размер позиции

Равные 25 000 базы у каждого агента, до 5 позиций. Одна сделка = доля, не весь капитал.

3
Защиты бота

Cooldown (пауза после убытка), StoplossGuard (отключить пару после серии стопов), MaxDrawdown (замереть при просадке).

4
Вотчдог счёта

Дневной лимит −3%, недельный −6%, аварийный стоп при −10% от пика.

5
Без плеча

1x. Доказано в ресёрче: плечо на тонком крае не усиливает, а взрывает (volatility drag).

Тейк-к-стопу → порог винрейта (почему низкий винрейт = прибыль)

Чем дальше тейк, тем меньше сделок нужно выигрывать. Зелёный = наш реальный винрейт, серый = порог безубытка. Винрейт выше порога = прибыль.

Silver Bullet 1:8
порог 11%
винрейт 17%
BB Squeeze 1:5
порог 17%
винрейт 30%
Ichimoku 1:3
порог 25%
винрейт 45%

Чемпион — отдельная философия: высокий винрейт (~59%) на мелких движениях, тейк не фиксированный, а возврат к средней.

5 · Strategy Lab — 62 тестов

30 в плюсе · 32 отсеяно · накапливается с каждым тестом
AltSupertrend
+88.0%
AltATRchan
+69.6%
AltDonchian
+61.8%
AltBBsqueeze
+48.5%
AltIchimoku
+33.6%
AltMACDtrend
+26.3%
TrendEnsemble4h
+20.1%
Silver Bullet 1:8 (ICT)
+17.0%
VolMeanRevTwoSided (ЧЕМПИО LIVE
+11.7%
SelSupertrend
+11.4%
AltEMAtrend
+10.9%
VolMeanRev+Regime
+10.1%
SelIchimoku
+9.7%
Silver Bullet 1:5 (ICT)
+9.5%

Главные уроки

Поле решает, не семейство

Тот же набор стратегий на 15m мажорах = 0 робастных; на 4h альтах = 3. Край определяется таймфреймом и рынком.

Селективность = край

Не семейство и не R:R, а КАЧЕСТВО входа: фильтр старшего тренда + режим + экстремум. Голые семейства переторговывают и дохнут.

OOS > обучения = настоящий край

Если доходность вне обучения выше, чем на обучении — это не подгонка. Подпись чемпиона и BB Squeeze.

Плечо убивает тонкий край

1x = пик. 1.5x → минус, 2x → −14%, 3x → −52%. Амплитуда убытка + ранняя ликвидация.

R необходим, но не достаточен

Дальний тейк на плохих входах всё равно сливает (раунд 1). Работает связка R + селективность + проверка OOS.

6 · Настройки и нюансы

Общий demo-счёт ~$100k

Один кошелёк Bybit demo на 4 ботов. Равенство — через available_capital $25k на бота (фикс), не доля плавающего кошелька.

Площадка — демо

Симуляция, реальные деньги не используются и не привлекаются. Цены mainnet (точные), исполнение без реального slippage.

LLM не торгует

Боты — фикс-правила. ИИ только ищет и проверяет стратегии. Online-переобучения нет, эволюция — через research-цикл.

Полная прозрачность

Каждая сделка в журнал, включая убытки. Плюс журнал ОТКЛОНЁННЫХ сетапов — что увидели, но не взяли.

7 · Архитектура

4 бота freqtrade (rule-based, 1x)
↓
Каждая сделка → SQLite журнал
↓
REST API (порты 8091-94)
↓
Стрим-терминал + продукт AXIOM + сканер отклонений + русские репортёры
↓
Telegram (сделки, /stats, отчёты)
↓
Research-цикл (рой → бэктест → деплой) — мозг эволюции СНАРУЖИ
Живая база знаний · собирается из Strategy Lab + knowledge-лога + REST ботов · 2026-06-16 09:00 UTC